Entscheidungskriterien

Bewertungskriterien war das Thema des letzten Newsletters. Darauf aufbauend befassen wir uns nun mit den Entscheidungskriterien. Mehrfach konnten wir herleiten und beweisen, dass der reine Kursverlauf jeglicher Handelsobjekte den besten und zuverlässigsten Informationsgehalt bezüglich einzugehender Handelspositionen liefert. Wir haben weiterhin erarbeitet, dass darüber hinausgehende Informationen interessehalber durchaus zur Kenntnis genommen werden dürfen, sie sollten jedoch keine Handelsentscheidungen beeinflussen oder sogar herbeiführen. Folglich beziehen sich unsere Entscheidungskriterien, mit denen wir uns heute befassen wollen, auf den reinen und unverfälschten Kursverlauf.

Zur Bewertung des Kursverlaufs schließen wir weiterhin begründeter- und bewiesenermaßen eindimensionale Bewertungsmöglichkeiten vollständig aus. Was heißt eindimensionale Bewertung? Im Newsletter Bewertungskriterien steht unter anderen dazu: "Analysemethoden und Werkzeuge, die die Ineinanderverschachtelung aller Trendgrößen (Dimensionen) NICHT berücksichtigen. Also die eindimensionale Bewertung eines Kursverlaufs." Demnach bleiben die Entscheidungskriterien auf Grundlage mehrdimensionaler Bewertungen reiner Kursverläufe.

Nachdem wir nun im Ausschlussverfahren erarbeiten konnten, dass für handelsstrategische und handelstaktische Entscheidungskriterien die mehrdimensionale Bewertung reiner Kursverläufe wichtigste Grundlage unserer Handelspositionen sind, wollen wir uns nun genau diesem sehr wichtigen Fachbereich zuwenden.

Bei der mehrdimensionalen Bewertung eines Kursverlaufes ist der Trader gefordert alle ineinander verschachtelten Trends (Dimensionen) korrekt identifizieren zu können. Unter Anwendung der „Trendtechnisch mathematischen Trenderkennung“ (TmT) können wir Analysefehler weitestgehend ausschließen. Das heißt: nach einer vollständigen Analyse, oder besser Kursverlaufsexpertise, ist die anschließend bedeutungsvollste Arbeit die handelstaktische Vorbereitung auf mögliche bzw. einzugehende Handelspositionen. Dabei ist der 100%ige Automatismus eher des Traders Feind. Es gilt immer wieder, natürlich unter strikter Einhaltung der Beständigkeit und Wiederholbarkeit, die handelsattraktiven Kursverlausfssituationen herausarbeiten zu können. Wir sprechen dabei von der handelstaktischen Überlegung.

Der noch etwas unerfahrene Händler sollte für Handelspositionen, also für den Einstieg, vorerst die "Trenddefinition" bei Marktphase +/-3s abwarten. Diese bezieht sich auf die für den Trader handelbare Trendgröße. Wir sprechen dabei vom Basistrend. Mit etwas mehr Erfahrung ist die Marktphase +/-3a die deutlich bessere Wahl. Mit Hilfe des im Basistrend verlaufenden nächst kleineren Trend, dem Signaltrend, führt der Trader seinen Initial-Stopp-Loss, seine Stopp-Loss-Versetzung sowie seinen Ausstieg.

Da wir von mehrdimensionaler Bewertung bezüglich guter Entscheidungskriterien sprechen, wird der erfahrene und fortgeschrittene Händler seinen Ersteinstieg bereits in Marktphase +/-1 suchen und gegebenenfalls auch finden. Aber ACHTUNG! Jede Marktphase +/-1 ist in ihrer aktuellen Verlaufssituation vorerst eine analysierte Marktphase -/+4, -/+6, -/+8, … . Das, was sich hier so leicht schreibt und auch leicht lesen lässt, ist in der Handelspraxis sehr schwer und entsprechend riskanter. Für solche Entscheidungen sollten aller mindestens 5 ineinander verschachtelte Trends / Dimensionen annähern fehlerfrei identifiziert worden sein.

Hinweis: Die Marktphasenbeschreibung gemäß Kurskoordinatensystem haben wir in einigen freien Videos, zum Beispiel: "Video Trendtechnik - Ordnung und Stuktur", mit den nötigsten Fachlichkeiten erläutert. Ausführlicher bzw. vollständig und aktuell nur im Trader-Intensiv-Training.

Weitere wichtige, besser noch sehr wichtige, Entscheidungskriterien sollten folgende sein:

1. Ist (bzw. wird mit Annahme größerer Wahrscheinlichkeit) der Basistrend eine Korrekturwelle (siehe Trendgesetz 24)? Wenn ja, dann wäre im weiteren Richtungsverlauf nach der Marktphase +/-3a, +/-3s im Durchschnitt kein besonders weiter Verlauf in die aktuelle Trendrichtung zu erwarten. Das Handelsrisiko ist demnach überdurchschnittlich.
2. Ist (bzw. wird mit Annahme größerer Wahrscheinlichkeit) der Basistrend eine Bewegungswelle (siehe Trendgesetz 23)? Wenn ja, dann darf im weiteren Richtungsverlauf nach der Marktphase +/-3a, +/-3s im Durchschnitt mit einem relativ weiten Verlauf in die Marktphase 3b unter Annahme größerer Wahrscheinlichkeit gerechnet werden. Folglich wäre das Handelsrisiko geringer. Weiterhin besteht die Möglichkeit einer sich ausbildenden Marktphase +/-5a → +/-5s → +/-5b nach Ende der Marktphase +/-4. Wobei das Handelsrisiko beim Handelssignal an Marktphase +/-5a bereits wieder steigt. Denn die vorerst identifizierte Marktphase +/-5a könnte bereits eine Marktphase -/+2 sein.
3. Der letzte Satz unter "2." leitet eine nächste wichtige Frage ein: an welcher Stelle (Verortung) des über dem Basistrend verlaufenden Informationstrends, wir sprechen in dem Fall vom InfoTrend A, befindet sich die vorerst identifizierte und notierte Marktphase +/-5a des Basistrends? … .
4. …

An der Stelle könnten wir die Abfolge wichtiger und sehr wichtiger Entscheidungskriterien weiter ausführen. Das würde allerdings den Rahmen eines Newsletters deutlich "sprengen".

Wir wollten hiermit ergänzend herleiten und deutlich machen, dass 100%ige Automatismen zu erheblich mehr Verlustpositionen führen. Die Befürworter "strategischer" Automatismen müssen mit dem höheren Aufkommen an Verlustpositionen via Risiko-, Positions- und Geldmanagement entsprechend anders umgehen, als Händler, die handelstaktisch auf Grundlage mehrdimensionaler Bewertung arbeiten.

Im bald beginnenden Trader-Intensiv-Training (Start 15.05.2020) behandeln wir unter anderen sehr ausführlich im ausgewogenen Verhältnis zwischen Theorie und Praxis alle wichtigen Entscheidungskriterien mit ihren dazugehörigen Bedingungen. Mit diesen Kenntnissen können unnötige Verlustpositionen weitestgehend vermieden werden. Was nicht heißen soll, dass wir jegliche Verlustpositionen vermeiden können. Das kann NIEMAND und NICHTS! Aber unter korrekter Anwendung trendtechnischer Vorgehensweisen vermeiden wir beispielsweise im Vergleich zu "stupid" automatisierter Vorgehensweisen eine relativ große Anzahl an Verlustpositionen. Streng genommen ist jede vermiedene Verlustposition bereits ein Gewinn. Denn jeder Verlust muss zuerst neutralisiert werden, ehe es mit der Finanzvermehrung weiter gehen kann.